Mittwoch, 29. September 2010

Futures 29.09.2010 - mal anders und mehr Info ...

Ich habe heute ganz anders getradet als sonst, was daran lag, dass ich heute viel Zeit hatte und mich nach einem intensiven Mailaustausch mit einem Leser veranlasst sah, darzustellen, dass es egal ist in welchem Zeitfenster ich handle, solange es kurzfristig ist. Insbesondere wurde von mehreren kritisiert, dass ich in letzter Zeit zu unregelmäßig trade - hierzu muss ich ganz klar sagen, dass ich grundsätzlich nur dann trade, wenn ich etwas Gutes sehe und es ist absolut normal, dass man in manchen Phasen keine guten Einstiege findet (ja ... richtig! Einstiege: Die sind nämlich viel wichtiger als die Ausstiege! Aber dazu später mehr in einem anderen Artikel :-) ).

Natürlich trade ich sonst anders als hier im Blog. Ich handle das FDAX-Unterkonto nebenbei, mit nur geringer Aufmerksamkeit, von daher erlebt man nur wenige Trades, von denen ich allerdings behaupten möchte, dass sie nach meinen persönlichen Stil in gleicher Art und Weise ausgeführt werden wie die hauptberuflichen. Dem einen oder anderen sollte vielleicht auch klar sein, dass ich nicht ausschliesslich mit Ninja handle, weil ich dort zum Teil nicht schnell genug ordern kann (auch nicht mittels Shortcuts) und auch die Gebühren, die ich zahle sind logischerweise andere als für "Normalkunden" üblich.

Bevor jetzt Fragen dazu kommen erkläre ich, was ich beim kurzfristigen Handel mache, denn es ist eigentlich nicht viel, aber es erfordert viel Übung:
Ich habe immer mehrere Charts laufen (wie den aus den Blogposts), die mir den Tages-, Stunden-, Minuten- und Sekunden-Trend, sowie die Volumen-, Zeit- und Preis-Wiederstandsmarken anzeigen. Die Indikatoren sind meine persönliche Note und stammen mit wenigen Ausnahmen aus dem Netz. Jeweils zwei Indikatoren und Systeme, sowie die Templates stammen von Aurelius vom Daytradingteam, die nach meinen Vorstellungen programmiert und angepasst wurden. Die Templates sind frei verfügbar und können per Mail angefordert werden (die meisten Versendungen habe ich schon abgearbeitet, nur einige wenige fehlen noch).
Letzten Endes schaue ich nun auf das Orderbuch und suche nach Unregelmäßigkeiten bzw. aussergewöhnlichen Operationen in Kombination mit dem umgesetzten Volumen, den Ticks pro Zeitraum und der Größe des Zeitintervalls welches für bestimmte Preisbewegungen benötigt wurde.

Als Beispiel für Regeln und Mustererkennungen dieser Art kann man nennen:

  • Kein Handel, wenn wenn die Bildung einer definierten Preisrange weit überdurchschnittlich viel Zeit beansprucht.
  • Aggressive Stops, wenn das Volumen hoch ist und die Zeitintervalle für definierte Preisranges extrem klein.
  • Schnell in den Markt antizyklisch einsteigen, wenn an temporären Tiefs und Hochs viele kleine Order ausgeführt werden, aber die Zeitintervalle für Preisranges ansteigen.
  • etc.

Natürlich gibt es davon unzählige mehr und hinter diesen Mustern stehen immer irgendwelche Annahmen, jedoch denke ich an diese schon lange nicht mehr und sie haben auch keinen Einfluss auf meinen Handel - ich sehe diese Muster und reagiere - ich muss sie auch nicht bestätigen lassen oder irgendetwas anders, ich drücke einfach nur auf BUY oder SELL auf meiner Tastatur ... und natürlich mache ich auch Fehler und Minustrades, ich achte allerdings immer darauf die Verluste in Summe gering zu halten. Eigentlich nichts "Kompliziertes" sondern nur "Gelerntes".

Das Motto, dem ich bei der Verlustreduzierung folge ist sehr einfach: Ich gehe immer nach einer gewissen Tickzahl raus und steige - solange die Idee gut und gültig ist - noch mal ein. An manchen Seitwärts-Tagen kann es natürlich vorkommen, dass die Verluste dadurch sehr hoch werden und die eigentliche Idee nur einen mageren Gewinner hervorbringt, dass ist aber sekundär; denn die Grundidee dieser Philosophie ist es, sich nicht in seine Positionen zu "verlieben" und den "Supergau" zu vermeiden.

Hier als die Trades des heutigen Tages. harte Arbeit, auch wenn es nicht danach aussieht. Natürlich ist der Chart nicht sehr gut lesbar.




Hier ist die Performance-Historie inklusive einer Übersicht über die Twitter-Signale: Übersicht