Trade-Erklärung am FDAX-Future (Trade vom 08.07.2010)

Ich versuche mit diesem Post den Sinn un Zweck der Signale und Teile der Methodik meines Handelns zu erklären. Das Prinzip ist sehr einfach: Ich lasse mir von einem System Signale generieren, die über ca. ein Jahr einen positiven Erwartungswert haben. Mehr als ein Jahr ist für mich nicht sinnvoll, da ich nicht an immer-funktionierende Systeme glaube. Jedes System sollte im Laufe der Zeit nachjustiert werden. Da dieses System einen positiven Erwartungswert hat, stelle ich mich nicht gegen die Signale sondern nutze diese quasi wie einen Indikator, der mir mit einer berechneten Wahrscheinlichkeit eine temporäre Richtung vorhersagt. Wichtig ist, dass ein gutes Intraday-System auf mehreren gleichartigen Märkten ähnlich gut funktionieren sollte; gleichartig bedeutet z.B. Gemeinsamkeiten bzgl. des Typs: Rohstoffe, Indizes, etc. oder bzgl. der Eigenschaften wie Vola, Volumen, etc. Man muss jetzt nur noch wissen,  dass Systeme Fehlsignale produzieren und das ist in meinem Fall bei dem FDAX-Future nicht zu verachten, da dieser gerne mal in beide Richtungen heftige Bewegungen mach - hier zu filtern ist die Herausforderung.

1. Signalzeitpunkt
Das Signal kam in diesem Fall auf Twitter um ca. 8:48 Uhr und lautete: "DAX? Future Sell@6039,5000" Als erstes beurteile ich den Zeitpunkt der Signale. Vorsichtig bin ich mit Signalen:

• zu News-Zeiten,
• zu Eröffnungen (Europa, USA),
• gegen Marktschluss (USA).

Signale innerhalb eines Intervalls von +/-30 Minuten sind kritisch, da der Markt zu solchen Zeiten Bewegungen vollzieht, die Trades (bzw. deren Stops) auf Grund der hohen Vola schnell gefährden können. Das gilt auch für das Aussteigen aus Trades: Sollte ich investiert sein und der Markt nähert sich wichtigen News und die Position ist nicht klar im Gewinn, steige ich aus.

2. Umfeld des letzten Monats
Das Gesamtbild derzeit sagt mir, dass ein möglicher Trendbruch vorliegen könnte. Besondere Volumenausbrüche gibt es keine und so ist auf dem jetzigen Preisniveau keine länger-anhaltende Range von 100 Punkten zu erwarten, die Zone ist vielmehr ein "Durchgangsbereich", von daher sichere ich alle Trades in dieser Region mit engeren Stops als üblich ab. Diese Meinung würde ich ändern, wenn kurzfristig überdurchschnittliches Volumen entstehen würde. Bevorzugte Richtig bisher: neutral.

3. Preisentwicklung der letzten Woche
Nun betrachte ich die Preisentwicklung der letzten Woche und sehe hier zumindest mehrere Swing-Highs-Lows, die für die letzten Tage einen Übergang in einen Aufwärtstrend andeuten könnten. Genau zum jetzigen Zeitpunkt allerdings könnte auch die Korrektur eingeleitet werden. Bevorzugte Richtig jetzt: Längerfristig Long, kurzfristig Short, da Korrekturen wahrscheinlich. Erst das klare Überschreiten der 6050 nach oben kann meine Meinung wieder Ändern

4. Aktueller Zeitpunkt und vorangehende Bewegung
Nun schaue ich mir die, dem Signal vorangehende Bewegung an. Hier sehe ich erst mal ein klares Abweisen der Preise über dem Signal mit einem gleichzeitigen Ende der letzten Aufwärtsbewegung, was mir das Signal bestätigt. Signal zumindest kurzfristig gültig und Short-Trade wird ausgeführt.

5. Signal validieren und Haltedauer und Stop einschätzen
Auch wenn ein kurzfristiges Short-Signal vorliegt, handle ich klar gegen den kurzfristigen Trend (siehe Chart: alles blau!). Der Stop muss also sehr eng sein und das Ziel nahe: bei 20 Ticks wird eng getrailert. So ist es dann auch geschehen, viel mehr als 20 Ticks haben sich nicht ergeben, wobei das Twitter-Signal zum Ausstiegs-Zeitpunkt grundsätzlich immer noch gültig war.

Futures 08.07.2010

Ein sehr langsamer Markt heute. Zwei vorsichtige Trades, deren Signale ich live im Vorfeld getwittert habe. Weil der Markt so langsam war und ich heute früh noch Zeit hatte, habe ich, wie gewünscht, ein wenig beschrieben, wie ich bei diesem Ansatz vorgehe (wohlgemerkt dies ist nur einer von mehreren Ansätzen). Der erste, der heutigen Trades wird in dem Posting "Trade-Erklärung am FDAX-Future" näher erläutert. Tagesgewinn: 477 Euro.