Da mich einige gebeten haben etwas mehr zu den Trades, bzw. deren Ausführung zu schreiben, werde ich in diesem Blog sukzessive ein paar Regeln aufstellen, die notwendig sind, um z.B. meine Trades im ES nachvollziehen zu können.
1. Verwende niemals eine Market- oder Stop-Order - gehe immer nur mit Limit-Order rein oder raus aus dem Markt!
Es ist für viele kein Geheimnis, dennoch fällt es den meisten Non-Professionals sehr schwer nicht in den Markt zu springen, wenn sie sehen, dass dieser plötzlich beginnt konstant in eine Richtung zu laufen.
Märkte mit extrem hohen Volumen neigen dazu auch Ausbruchspreise wieder anzulaufen, somit ist es kein Problem nicht beim Ausbruch reingekommen zu sein, sondern es bietet sich geradezu an, nochmals auf eine Berührung des Ausbruchspreises zu warten. Alternativ kann man natürlich auch mit einer geteilten Position einsteigen und die Position beim Rücklauf anpassen (siehe dazu Regel 2: Positionsgröße).
Selbstverständlich kommt es vor, dass man den einen oder anderen Trade verpasst, dass ist jedoch weder schlimm, noch sorgt es für einen gravierenden Verlust - ganz im Gegensatz zu dem Fall zu spät in einen Trade einzusteigen, der genau am Einstiegspunkt wieder dreht.
Ein weiteres, nicht zu verkennendes Argument ist die Tatsache, dass eine Market- oder Stop-Order (Stop-Order werden i.d.R. wie Market ausgeführt) nicht selten Slippage nach sich zieht; dies scheint bei einem Kontrakt nicht dramatisch, jedoch subsummiert sich das ganz schnell und geht dann arg auf die Performance. Alles sehr einfach und vielleicht mehr eine Frage der Disziplin.
Anmerkung: Dies sind meine persönlichen Handels-Regeln; sie sind keine Empfehlung oder als Finanzberatung für Eurer Trading zu verstehen.
Dienstag, 26. Oktober 2010
Donnerstag, 21. Oktober 2010
Futures 20/ 21.10.2010
Gestern ein Verlusttag - 3350 Euro heute Gewinntag mit 6225 Euro.
Nun möchte ein Leser Explizit wissen warum ich einen Trade eingehe oder nicht - um etwas zu lernen.
Es ist sehr einfach für heute und gestern:
20.10.: Nach den News aus China, habe ich die kurzfristige Instabilität der Märkte am Dienstag nicht weiter Ernst genommen; ich bin avon ausgegangen, dass der Markt wieder ausbricht - ob nach oben oder unten wusste ich nicht. Ich habe darauf spekuliert, dass entweder durch den Vortages-Schock viele weiter panikartig aus ihren Positionen gehen oder das man sich der allgemeinen positiven Stimmung besinnt und wieder gegensteuert. Wie man gesehen hat, lag ich völlig falsch - ein Seitwärtstag in enger Range. Die kleinen Tagestrends haben nicht ausgereicht, um meine Verluste wieder auszugleichen.
21.10.: Heute war es anders: Schnell hat der Markt seine durchschnittliche Range erreicht, so dass ich - wenn auch spät - in den Trend eingestiegen bin, der Markt erschien mir stark und auch das "Über-Nacht"-Verhalten aller anderen Märkte bestätigte dieses Gefühl. Ich bin dann nach Gefühl (und gemessen an der Vortagesverlustsumme) ausgestiegen und musste mit Ansehen wie der Markt ohne mich noch ziemlich weit nach oben lief. Als der Markt im Tickchart zum 3. mal stagnierte habe ich die Gegenposition eingenommen, aus der ich mich dann rausgescalt habe - leider zu schnell, aber das war eine Sicherheitsmaßnahme, weil das Auf- und Abwärtsvolumen heftig und mit großen Ranges gewechselt hat.
Hier ist die Performance-Historie inklusive einer Übersicht über die Twitter-Signale: Übersicht
Nun möchte ein Leser Explizit wissen warum ich einen Trade eingehe oder nicht - um etwas zu lernen.
Es ist sehr einfach für heute und gestern:
20.10.: Nach den News aus China, habe ich die kurzfristige Instabilität der Märkte am Dienstag nicht weiter Ernst genommen; ich bin avon ausgegangen, dass der Markt wieder ausbricht - ob nach oben oder unten wusste ich nicht. Ich habe darauf spekuliert, dass entweder durch den Vortages-Schock viele weiter panikartig aus ihren Positionen gehen oder das man sich der allgemeinen positiven Stimmung besinnt und wieder gegensteuert. Wie man gesehen hat, lag ich völlig falsch - ein Seitwärtstag in enger Range. Die kleinen Tagestrends haben nicht ausgereicht, um meine Verluste wieder auszugleichen.
21.10.: Heute war es anders: Schnell hat der Markt seine durchschnittliche Range erreicht, so dass ich - wenn auch spät - in den Trend eingestiegen bin, der Markt erschien mir stark und auch das "Über-Nacht"-Verhalten aller anderen Märkte bestätigte dieses Gefühl. Ich bin dann nach Gefühl (und gemessen an der Vortagesverlustsumme) ausgestiegen und musste mit Ansehen wie der Markt ohne mich noch ziemlich weit nach oben lief. Als der Markt im Tickchart zum 3. mal stagnierte habe ich die Gegenposition eingenommen, aus der ich mich dann rausgescalt habe - leider zu schnell, aber das war eine Sicherheitsmaßnahme, weil das Auf- und Abwärtsvolumen heftig und mit großen Ranges gewechselt hat.
Hier ist die Performance-Historie inklusive einer Übersicht über die Twitter-Signale: Übersicht
Dienstag, 19. Oktober 2010
Futures 18/ 19.10.2010
Hier wie angekündigt, die ersten beiden Tage mit vernünftiger Handelsgröße. Maximal handle ich bis Freitag 8 Kontrakte; d.h. man kann ein Konto von ca. 25K als Grundlage annehmen. Das war heute und gestern natürlich leicht und ist ein Vorführeffekt, der Markt ist in einer idealen Phase. Schauen wir, ob es so bleibt. Ich handle übrigens auch sonst grundsätzlich nie mehr als 20 FDAX-Kontrakte, was nichts mit unserem Depot sondern mit dem Markt an sich zu tun hat.
Hier ist die Performance-Historie inklusive einer Übersicht über die Twitter-Signale: Übersicht
Hier ist die Performance-Historie inklusive einer Übersicht über die Twitter-Signale: Übersicht
Samstag, 16. Oktober 2010
Futures 11.10.2010 - 16.10.2010
Hier nun vorerst die letzte Runde "Dax mit 3,5K".
Der Grund ist, dass mich viele Leser angeschrieben haben, dass sie den FDAX-Future nicht handeln können, da er zu schwergewichtig ist. Die meisten handeln den Dax auf CFD's und da taugen Indikator-Systeme auf Grund des 'Laggings' und der schlechten Ausführung nicht viel. Ich selber hatte noch keine Zeit mich weiter mit den CFD's zu beschäftigen, konnte aber das Quotierungs- und Ausführungsproblem live nachvollziehen. Zum Abschluss werde ich in der kommenden Woche noch mal zeigen, was mit einem 20K-Konto möglich ist - da geht natürlich einiges mehr als bei 3,5K.
Im Anschluss werde ich dann wie von den meisten gewünscht den FESX (Eurostoxx) oder ES (S&P500) handeln, auch an CL und GC (Öl und Gold) werde ich mich versuchen - entschieden habe ich mich noch nicht und ich schliesse auch nicht aus, alles gleichzeitig zu handeln. Der FGBL (Bund) ist leider nicht möglich, da mich hier vertragliche Gründe hindern.
In der letzten Woche habe ich nur wenig gehandelt, hatte dafür aber keinen Verlusttrade. Gesamtgewinn: 925 Euro. Auch wenn es den einen oder anderen erstaunt, bin ich enttäuscht, dass nach 3 Monaten nur 19K nach Steuern übrig sind, ich hatte anfangs ein wenig mehr erwartet und wie es eben oft ist bin ich in eine üble Seitwärtsphase hineingerutscht. Dies ist aber zum Trost ein gutes Beispiel um zu verstehen, dass eine der wichtigsten Lektionen Stetigkeit ist - sonst hört man einfach zum falschen Zeitpunk auf ... ;-)
Der Grund ist, dass mich viele Leser angeschrieben haben, dass sie den FDAX-Future nicht handeln können, da er zu schwergewichtig ist. Die meisten handeln den Dax auf CFD's und da taugen Indikator-Systeme auf Grund des 'Laggings' und der schlechten Ausführung nicht viel. Ich selber hatte noch keine Zeit mich weiter mit den CFD's zu beschäftigen, konnte aber das Quotierungs- und Ausführungsproblem live nachvollziehen. Zum Abschluss werde ich in der kommenden Woche noch mal zeigen, was mit einem 20K-Konto möglich ist - da geht natürlich einiges mehr als bei 3,5K.
Im Anschluss werde ich dann wie von den meisten gewünscht den FESX (Eurostoxx) oder ES (S&P500) handeln, auch an CL und GC (Öl und Gold) werde ich mich versuchen - entschieden habe ich mich noch nicht und ich schliesse auch nicht aus, alles gleichzeitig zu handeln. Der FGBL (Bund) ist leider nicht möglich, da mich hier vertragliche Gründe hindern.
In der letzten Woche habe ich nur wenig gehandelt, hatte dafür aber keinen Verlusttrade. Gesamtgewinn: 925 Euro. Auch wenn es den einen oder anderen erstaunt, bin ich enttäuscht, dass nach 3 Monaten nur 19K nach Steuern übrig sind, ich hatte anfangs ein wenig mehr erwartet und wie es eben oft ist bin ich in eine üble Seitwärtsphase hineingerutscht. Dies ist aber zum Trost ein gutes Beispiel um zu verstehen, dass eine der wichtigsten Lektionen Stetigkeit ist - sonst hört man einfach zum falschen Zeitpunk auf ... ;-)
Mittwoch, 13. Oktober 2010
10% Sieger und 90% Verlierer
Wer steckt wirklich hinter den Gewinnern und Verlierern an der Börse? Sind es nur die großen Institutionen und Banken die gewinnen oder gibt es auch kleine Trader die profitieren? Die Antwort lautet erwartungsgemäß: "JA" und "NEIN".
Nun das ist ganz einfach zu erklären, ohne dass ich zu sehr in Details gehen möchte: Die großen Institutionen gewinnen schon von den jeweiligen Landes-Gesetzen her nahezu immer. Verluste werden abgeschrieben und zum Steuervorteil umgewandelt, große Pleiten werden durch den Staat und seine Bürger refinanziert - damit gehören diese Gruppen eigentlich immer zu den Gewinnern. Es gibt/ gab aber auch große HFs, die enorme Verluste eingefahren haben und gleichermaßen wie die Banken von der Krise durch schlechte Trades erfasst wurden. Somit ist also schon mal klar, dass es in der Gruppe der Großen sowohl Gewinner als auch Verlierer gibt.
Wie ist das bei privaten Anlegern? Nur Verlierer? Mitnichten - es gibt einige Gegenbeweise. Die Zahl der aus der Börse hervorgegangenen Privatiers war immer existent, wenn auch nicht signifikant und es waren auch immer einige Durchschnittsverdiener dabei. Nur klar ist natürlich auch, dass die Gewinne sehr viel kleiner sind als die der Institutionellen.
Woran liegt es nun, dass sich bei einigen fest und steif die Meinung hält, man könne an der Börse nichts verdienen, weil man von den Großen abkassiert wird? Woher kommt die allseits bekannte Angabe 90% würden verlieren?
Es ist die ewige Geschichte von Verlieren und Gewinnern: Unter den Gewinnern gibt es prozentual weniger, die mit ihrem Gewinn protzen, als es unter den Verlieren Menschen gibt die jammern.
D.h. die Verlierer setzen alles in Bewegung, um Ihren Verlust nicht als wahre Niederlage hinnehmen zu müssen, sie suchen nach Ersatzgründen, die ihre Niederlage nicht als persönliches und fachliches Versagen stehen lassen. So werden die Zahlen statistisch gebogen wie es nur geht! Wenn Ihr also mal lest, dass einer schreibt 90% würden verlieren, fragt ihn doch mal nach der Quelle dieser erleuchtenden Weisheit und fragt zugleich nach der Basis:
Nun das ist ganz einfach zu erklären, ohne dass ich zu sehr in Details gehen möchte: Die großen Institutionen gewinnen schon von den jeweiligen Landes-Gesetzen her nahezu immer. Verluste werden abgeschrieben und zum Steuervorteil umgewandelt, große Pleiten werden durch den Staat und seine Bürger refinanziert - damit gehören diese Gruppen eigentlich immer zu den Gewinnern. Es gibt/ gab aber auch große HFs, die enorme Verluste eingefahren haben und gleichermaßen wie die Banken von der Krise durch schlechte Trades erfasst wurden. Somit ist also schon mal klar, dass es in der Gruppe der Großen sowohl Gewinner als auch Verlierer gibt.
Wie ist das bei privaten Anlegern? Nur Verlierer? Mitnichten - es gibt einige Gegenbeweise. Die Zahl der aus der Börse hervorgegangenen Privatiers war immer existent, wenn auch nicht signifikant und es waren auch immer einige Durchschnittsverdiener dabei. Nur klar ist natürlich auch, dass die Gewinne sehr viel kleiner sind als die der Institutionellen.
Woran liegt es nun, dass sich bei einigen fest und steif die Meinung hält, man könne an der Börse nichts verdienen, weil man von den Großen abkassiert wird? Woher kommt die allseits bekannte Angabe 90% würden verlieren?
Es ist die ewige Geschichte von Verlieren und Gewinnern: Unter den Gewinnern gibt es prozentual weniger, die mit ihrem Gewinn protzen, als es unter den Verlieren Menschen gibt die jammern.
D.h. die Verlierer setzen alles in Bewegung, um Ihren Verlust nicht als wahre Niederlage hinnehmen zu müssen, sie suchen nach Ersatzgründen, die ihre Niederlage nicht als persönliches und fachliches Versagen stehen lassen. So werden die Zahlen statistisch gebogen wie es nur geht! Wenn Ihr also mal lest, dass einer schreibt 90% würden verlieren, fragt ihn doch mal nach der Quelle dieser erleuchtenden Weisheit und fragt zugleich nach der Basis:
- 90% Verlierer nach Volumen,
- 90% Verlierer nach Trefferquote,
- 90% Verlierer nach Ausscheiden ...
Samstag, 9. Oktober 2010
Futures 08.10.2010
Ein Trade vor den News - das hat gereicht :-) - 462 Euro.
Hier ist die Performance-Historie inklusive einer Übersicht über die Twitter-Signale: Übersicht
Hier ist die Performance-Historie inklusive einer Übersicht über die Twitter-Signale: Übersicht
Freitag, 8. Oktober 2010
Futures 07.10.2010
Nur ein Trade, dafür ein sehr eindeutiger, den man eigentlich hätte laufen lassen können. Leider mündete er aber zeitlich in den News, von daher wurde er per Target geschlossen. Tagesergebnis: 450$.
Hier ist die Performance-Historie inklusive einer Übersicht über die Twitter-Signale: Übersicht
Hier ist die Performance-Historie inklusive einer Übersicht über die Twitter-Signale: Übersicht
Mittwoch, 6. Oktober 2010
Futures 05. /06.10.2010
Da mag der eine oder andere schon mal drauf gewartet haben. Meine Intutition lag gestern und heute ziemlich falsch. Gestern ein Verlust von über 700 Euro, heute hatte ich diesen als Buchgewinn schon auf dem Konto, habe aber zu lange gehalten. In Summe -587 Euro.
Hier ist die Performance-Historie inklusive einer Übersicht über die Twitter-Signale: Übersicht
Hier ist die Performance-Historie inklusive einer Übersicht über die Twitter-Signale: Übersicht
Montag, 4. Oktober 2010
Futures 04.10.2010
Nichts besonderes heute, was man erwähnen müsste. Tagesgewinn: 712,50 Euro.
Hier ist die Performance-Historie inklusive einer Übersicht über die Twitter-Signale: Übersicht
Hier ist die Performance-Historie inklusive einer Übersicht über die Twitter-Signale: Übersicht
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