Futures 08.07.2010

Auch heute gabe es nur einen Trade, leider habe ich zu lange gefrühstückt und konnte in das erste Signal nicht mehr einsteigen, so habe ich nur kurz das Reversal getradet und bin dann wieder raus. Schwache Woche, aber immer noch im Plus. Tagesgewinn245 Euro. Ich mache das jetzt noch dreimal, dann geht's weiter mit zwei Kotnrakten - aber vorher noch Urlaub :-).

Trade-Erklärung am FDAX-Future (Trade vom 08.07.2010)

Ich versuche mit diesem Post den Sinn un Zweck der Signale und Teile der Methodik meines Handelns zu erklären. Das Prinzip ist sehr einfach: Ich lasse mir von einem System Signale generieren, die über ca. ein Jahr einen positiven Erwartungswert haben. Mehr als ein Jahr ist für mich nicht sinnvoll, da ich nicht an immer-funktionierende Systeme glaube. Jedes System sollte im Laufe der Zeit nachjustiert werden. Da dieses System einen positiven Erwartungswert hat, stelle ich mich nicht gegen die Signale sondern nutze diese quasi wie einen Indikator, der mir mit einer berechneten Wahrscheinlichkeit eine temporäre Richtung vorhersagt. Wichtig ist, dass ein gutes Intraday-System auf mehreren gleichartigen Märkten ähnlich gut funktionieren sollte; gleichartig bedeutet z.B. Gemeinsamkeiten bzgl. des Typs: Rohstoffe, Indizes, etc. oder bzgl. der Eigenschaften wie Vola, Volumen, etc. Man muss jetzt nur noch wissen,  dass Systeme Fehlsignale produzieren und das ist in meinem Fall bei dem FDAX-Future nicht zu verachten, da dieser gerne mal in beide Richtungen heftige Bewegungen mach - hier zu filtern ist die Herausforderung.

1. Signalzeitpunkt
Das Signal kam in diesem Fall auf Twitter um ca. 8:48 Uhr und lautete: "DAX? Future Sell@6039,5000" Als erstes beurteile ich den Zeitpunkt der Signale. Vorsichtig bin ich mit Signalen:

• zu News-Zeiten,
• zu Eröffnungen (Europa, USA),
• gegen Marktschluss (USA).

Signale innerhalb eines Intervalls von +/-30 Minuten sind kritisch, da der Markt zu solchen Zeiten Bewegungen vollzieht, die Trades (bzw. deren Stops) auf Grund der hohen Vola schnell gefährden können. Das gilt auch für das Aussteigen aus Trades: Sollte ich investiert sein und der Markt nähert sich wichtigen News und die Position ist nicht klar im Gewinn, steige ich aus.

2. Umfeld des letzten Monats
Das Gesamtbild derzeit sagt mir, dass ein möglicher Trendbruch vorliegen könnte. Besondere Volumenausbrüche gibt es keine und so ist auf dem jetzigen Preisniveau keine länger-anhaltende Range von 100 Punkten zu erwarten, die Zone ist vielmehr ein "Durchgangsbereich", von daher sichere ich alle Trades in dieser Region mit engeren Stops als üblich ab. Diese Meinung würde ich ändern, wenn kurzfristig überdurchschnittliches Volumen entstehen würde. Bevorzugte Richtig bisher: neutral.

3. Preisentwicklung der letzten Woche
Nun betrachte ich die Preisentwicklung der letzten Woche und sehe hier zumindest mehrere Swing-Highs-Lows, die für die letzten Tage einen Übergang in einen Aufwärtstrend andeuten könnten. Genau zum jetzigen Zeitpunkt allerdings könnte auch die Korrektur eingeleitet werden. Bevorzugte Richtig jetzt: Längerfristig Long, kurzfristig Short, da Korrekturen wahrscheinlich. Erst das klare Überschreiten der 6050 nach oben kann meine Meinung wieder Ändern

4. Aktueller Zeitpunkt und vorangehende Bewegung
Nun schaue ich mir die, dem Signal vorangehende Bewegung an. Hier sehe ich erst mal ein klares Abweisen der Preise über dem Signal mit einem gleichzeitigen Ende der letzten Aufwärtsbewegung, was mir das Signal bestätigt. Signal zumindest kurzfristig gültig und Short-Trade wird ausgeführt.

5. Signal validieren und Haltedauer und Stop einschätzen
Auch wenn ein kurzfristiges Short-Signal vorliegt, handle ich klar gegen den kurzfristigen Trend (siehe Chart: alles blau!). Der Stop muss also sehr eng sein und das Ziel nahe: bei 20 Ticks wird eng getrailert. So ist es dann auch geschehen, viel mehr als 20 Ticks haben sich nicht ergeben, wobei das Twitter-Signal zum Ausstiegs-Zeitpunkt grundsätzlich immer noch gültig war.

Futures 08.07.2010

Ein sehr langsamer Markt heute. Zwei vorsichtige Trades, deren Signale ich live im Vorfeld getwittert habe. Weil der Markt so langsam war und ich heute früh noch Zeit hatte, habe ich, wie gewünscht, ein wenig beschrieben, wie ich bei diesem Ansatz vorgehe (wohlgemerkt dies ist nur einer von mehreren Ansätzen). Der erste, der heutigen Trades wird in dem Posting "Trade-Erklärung am FDAX-Future" näher erläutert. Tagesgewinn: 477 Euro.

Meine Trade-Ausrichtung auf Twitter

Die nächsten Tage werde ich auf Twitter aus NT heraus potentielle Trading-Signale posten. Dazu ist folgendes zu beachten: Die Signale basieren auf einem Trading-Ansatz, der von mir persönlich entwickelt wurde und ausschliesslich auf Standardindikatoren, Preis- und Volumenänderungen basiert. Der Backtest ergibt eine solide Performance aber weist natürlich auch Verluste aus.

Als Beispiel einige Kennzahlen für den FDAX-Kontrakt 06/10 vom 19.03.2010-18.06.2010:

Trades: 548 davon 212 Gewinner und 336 Verlierer.

Durchschnittlicher Gewinn: 48 Ticks, Durchschnittlicher Verlust: 26 Ticks.

Der größte Gewinner hatte 372 Ticks, der größte Verlierer 66 Ticks.

Die wichtigste Information für mich ist allerdings, dass man sich auf Verlustserien von bis zu 12 hintereinander folgenden Trades einstellen muss. Gewinnerserien sind im Durchschnitt bei fünf beendet.

Ohne Eingriffe, bei optimaler Ausführung hätte das System 12.792 Euro mit einem Kontrakt erwirtschaftet.

Diese Signale sind nur Anhaltspunkte für mich. Das System berücksichtigt keine News, Slippage und auch keine Katastrophen. Die potentiellen Einstiegspunkte sind lediglich Hilfen, denn ich versuche immer in einen Tagestrend zu kommen; ich handle aber auch nur selten gegen sie. Besonders wichtig ist somit der behutsame Umgang mit den Signalen bei wichtigen Nachrichten, hier sollte gut abgewogen werden, ob das Signal sinnvoll ist und im Zweifel ein günstigerer Einstieg gesucht werden.
Hinzu kommt, dass ich in der Regel mit dem Trading aufhöre, sobald ich in der Gewinnzone bin, im Durchschnitt liegt das bei 30-50 Ticks, nicht selten aber auch bei weniger (auch mit dieser Regel bleibt das System in Summe erfolgreich). Setzt man ein durchschnittliches Trading-Ende bei 50 Ticks an, kommt man im Durchschnitt auf 3 Signale pro Tag.

Auf Twitter werden die Trades mit Stop und Gewinnen/ Verlusten gepostet. Die Kunst ist es, die dort geposteten Verlierer zu unterbieten bzw. die Gewinner zu überbieten.

Die von mir dargestellten Trading-Signale beinhalten weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren, noch die Aufforderung Wertpapiere oder sonstige Bankprodukte oder Bankdienstleistungen zu kaufen oder zu verkaufen. Die hier veröffentlichten Signale stellen keine Beratung oder Aufforderung zum Traden im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar.

Futures 07.07.2010

Nicht viel gemacht: ein Trade ein Treffer: 520 Euro Tagesgewinn.

Futures 06.07.2010

Zwei Trades im FDAX. Es ist klar, dass ich versucht habe das Reversal zu nehmen, was mir leider nicht auf Anhieb gelang. Ausserdem gab es einige Ticks Slippage beim Exit. Somit nur ein Tagesewinn von 65 Euro. Nicht gelistet habe ich hier den noch offenen ES-Trade, welchen ich ebenfalls geschlossen habe - mit 300 Dollar Verlust. Somit heute alles in allem ein negatives Ergebnis.

Futures 05.07.2010

Nur einen Trade heute; diesen Move habe ich nicht erwartet und bin leider viel zu früh raus. Da ich derzeit nicht mehr auf dem Festland bin und tagsüber auf dem Wasser ausserhalb von regulären Funkmasten, kommen die nächsten Tage nur Trades zur Eröffnung und zum Abend. In Summe sollte das aber auch funktionieren :-).

Trading und Fußball

DIESER ARTIKEL IST NICHT FÜR ECHTE FUSSBALL-FANS GEEIGNET, DENN DIESE SIND FÜR EINE NEUTRALE BETRACHTUNG DES SACHVERHALTS FUSSBALL VÖLLIG UNGEEIGNET - LEST GAR NICHT ERST WEITER!

Ich schreibe gerne gelegentlich etwas provozierendes und polarisierendes - dies ist mal wieder eine einmalige Gelegenheit:

Was hat Trading mit Fußball gemein. Nicht viel, aber man kann sich selbst prüfen. Ich bin nicht in Deutschland geboren (meine Heimatland wird auch sicher nicht in diese WM-Sphären kommen) und bin seit 16 Jahren mit einer spanischen Frau verheiratet. Die beste der Welt übrigens. Ich lebe abwechselnd in Deutschland, der Schweiz und London. Mein Herz schlägt also für viele Nationen.

Nach dem gestrigen Deutschland-Spiel muss ich allerdings feststellen, dass diese Manschaft überragend ist, sie ist die beste des Turniers und hat es verdient Weltmeister zu werden. Von England, Brasilien, Portugal und Spanien bin ich sehr enttäuscht -  das war geradezu unwürdig, was man in deren Spielen geboten bekam, viele meiner internationalen Freunde solidarisieren sich dieser Tage mittlerweile mit Deutschland.

Mit Trading hat das Ganze Folgendes gemein: 

Fußball ist ein Mannschaftssport und die Mannschaft spielt genau dann besonders gut, wenn die Spieler sich gegenseitig "fühlen" und wissen wie das Gesamtkonzept funktioniert - einige Spitzenspieler zu haben reicht nicht aus. Ähnlich ist es an der Börse: Gute Indikatoren, Systeme oder sonst etwas besonderes zu haben reicht nicht aus: Man muss ein  Gefühl für den Markt entwickeln und eine hervorragende Intuition besitzen - das unterscheidet den erfolgreichen vom weniger erfolgreichen. 

Mit den Fähigkeiten eines Traders hat es Folgendes gemein:

Wer ist der Favorit? Auf wen lohnt es sich zu setzen, wenn Ihr den Ausgang der WM als Trade sehen müsset. Solltet Ihr in dieser Situation nicht auf Deutschland wetten, schliesst Euer Konto und sucht Euch einen anderen Job - werdet bloß nicht Trader; denn Ihr habt keine Ahnung von Wahrscheinlichkeiten und unvoreingenommenen Einschätzungen einer Situation. Ihr seid nicht in der Lage neutral zu beobachten und zu bewerten, sondern wollt einfach nur Recht haben - einfach schlechte Trader.

P.S.: Das sagt natürlich nichts darüber aus wer Weltmeister wird, denn jedes Spiel ist im Grunde einfach nur ein Trade und der Ausgang ist - wie fast immer - ungewiss! Wichtig ist nur häufiger richtig zu liegen als falsch - und das könnt Ihr am Besten prüfen, indem Ihr Eure letzten Einschätzungen seit Start der WM noch mal überprüft.

Futures 02.07.2010

Man muss derzeit nicht viel machen ausser Short gehen. Die Märkte fallen und wer den S&P beobachtet hat, hat sicher festgstellt, dass dieser seit Tagen eine klare Richtung anzeigt. Das der NASDAQ folgt ist sehr schön (und auch nicht gerade unwahrscheinlich). Daran können auch die wichtigen NFP-Zahlen nicht viel ändern. Danke an alle, die gegen diesen startken Trend gekauft haben ...
Die letzten beiden NQ-Kontrakte habe ich zum Wochenende nun auch veräussert, sowie drei von vier ES Kontrakten, die ich gestern verkauft habe. Natürlich zähle ich hier aber nur den FDAX-Kontrakt, der brachte heute einen Tagesgewinn von 1307 Euro. Nette Woche.
Wie gestern angekündigt, werde ich nächste Woche noch genauer erklären, warum ich hier zusätzlich den NQ und ES gehandelt habe - diese Trades sind Bestandteil einer neuen Lektion. Die Idee ist geboren durch einen Post von Philipp auf Daytrading.de, der ein wirklich gutes Setup für den NASDAQ vorstellte.

Futures 01.07.2010

OK, ein wenig geschummelt. Ich habe gestern noch einen Kontrakt im FDAX geshortet und über Nacht gehalten. Der Gewinn daraus zählt also nicht zum regulären 3500-Euro-Konto-Projekt, denn die Marginanforderungen wären zu groß. Der Kontrakt hat 1270 Euro gebracht. Ausserdem habe ich gestern auf Daytrading.de noch einen Nasdaq-Short angekündigt (siehe hier), welchen ich auch bereits zum Teil aufgelöst habe (1920 Dollar) - zählt natürlich auch nicht. Diesen Trade habe ich aus einem ganz bestimmten Grund getätigt, auf den ich später in der Kategorie "Tips und Tricks" noch eingehen werde.

Für heute zählt also nur Trade Nr. 6 (1, 2, 3 sind von gestern): Der reguläre Tagesgewinn ergibt sich dann aus einem heutigen Trade zu 495 Euro.